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          国家金融监督管理总局就《商业银行资本管理办法》答记者问

          2023-11-02 20:02 来源: 金融监管总局网站
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          为贯彻落实中央金融工作会议精神,全面加强金融监管,国家金融监督管理总局对《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称原《资本办法》)进行修订,进一步完善商业银行资本监管规则,推动银行强化风险管理水平,提升服务实体经济质效,形成了《商业银行资本管理办法》(以下简称《资本办法》),有关部门负责人就上述制度回答了记者提问。

          一、《资本办法》公开征求意见情况如何?

          2023年2月18日至3月20日,《资本办法》向社会公开征求意见,金融机构、行业协会、专家学者和社会公众给予了广泛关注。我们认真研究反馈意见,在深入调研与定量测算的基础上,合理吸收有关意见和建议。

          与征求意见稿相比,《资本办法》主要在以下几方面进行了完善:一是结合相关业务风险特征,进一步校准部分风险暴露的风险权重,优化个别表外业务适用的信用转换系数。二是细化完善规则表述,使规则更易于理解和执行。三是制定配套政策文件,明确过渡期安排,确保实施工作稳妥有序。

          二、《资本办法》修订的背景是什么?

          原《资本办法》实施十余年来,资本监管制度强化了银行资本约束机制,增强了银行经营稳健性和服务实体经济能力,也为我国金融业扩大对外开放创造了有利条件。近年来,随着我国经济金融形势和商业银行风险特征的发展变化,资本监管面临一些新问题,有必要根据新情况进行调整。

          此外,国际监管规则也发生了较大变化。2017年底,巴塞尔委员会发布了《巴塞尔Ⅲ改革最终方案》,作为全球银行业资本监管最低标准。我国作为巴塞尔委员会成员,需按要求实施相关监管标准,并接受“监管一致性国际评估”,评估结果将在全球公布。

          国家金融监督管理总局立足于我国银行业实际情况,结合国际监管改革最新成果,对原《资本办法》进行修订,有利于促进银行持续提升风险管理水平,引导银行更好服务实体经济。

          三、《资本办法》修订的原则是什么?

          一是坚持风险为本。风险权重是维护资本监管审慎性的基石。风险权重的设定应客观体现表内外业务的风险实质,使资本充足率准确反映银行整体风险水平和持续经营能力。

          二是强调同质同类比较。我国银行数量多、差别大,为提高监管匹配性,拟在资本要求、风险加权资产计量、信息披露等要求上分类对待、区别处理,强调同质同类银行之间的分析比较。

          三是保持监管资本总体稳定。平衡好资本监管与社会信贷成本和宏观经济稳定的关系,统筹考虑相关监管要求的叠加效应,保持银行业整体资本充足水平的稳定性。

          四、《资本办法》修订的主要内容是什么?

          围绕构建差异化资本监管体系,修订重构第一支柱下风险加权资产计量规则、完善调整第二支柱监督检查规定,全面提升第三支柱信息披露标准和内容?!蹲时景旆ā酚烧暮?5个附件组成,共计约35万字。正文重点突出总体性、原则性和制度性要求。附件细化正文各项要求,明确具体的计量规则、技术标准、监管措施、信息披露内容等。

          五、《资本办法》修订如何体现差异化监管?

          《资本办法》构建了差异化资本监管体系,按照银行规模和业务复杂程度,划分为三个档次,匹配不同的资本监管方案。其中,规模较大或跨境业务较多的银行,划为第一档,对标资本监管国际规则;规模较小、跨境业务较少的银行纳入第二档,实施相对简化的监管规则;第三档主要是规模更小且无跨境业务的银行,进一步简化资本计量要求,引导其聚焦县域和小微金融服务。

          差异化资本监管不降低资本要求,在保持银行业整体稳健的前提下,激发中小银行的金融活水作用,减轻银行合规成本。

          六、《资本办法》修订对风险加权资产计量规则有哪些主要调整?

          总体上,增强标准法与高级方法的逻辑一致性,提高计量的敏感性。限制内部模型的使用,完善内部模型,降低内部模型的套利空间。

          信用风险方面,权重法重点优化风险暴露分类标准,增加风险驱动因子,细化风险权重。如,针对房地产风险暴露中的抵押贷款,依据房产类型、还款来源、贷款价值比(LTV),设置多档风险权重;限制内部评级法使用范围,校准风险参数。市场风险方面,新标准法通过确定风险因子和敏感度指标计算资本要求,取代原基于头寸和资本系数的简单做法;重构内部模型法,采用预期尾部损失(ES)方法替代风险价值(VaR)方法,捕捉市场波动的肥尾风险。操作风险方面,新标准法以业务指标为基础,引入内部损失乘数作为资本要求的调整因子。

          七、《资本办法》修订对于风险管理要求进行了哪些调整?

          《资本办法》重视计量和管理“两手硬”,强调制度审慎、管理有效是准确风险计量的前提,为银行夯实经营管理基础、提升管理精细化水平提供正向激励。

          信用风险方面,要求建立并有效落实相应信用风险管理制度、流程和机制。例如,准确的风险暴露分类是计量前提,须明确划分标准和认定流程;划分银行同业风险暴露分类、识别优质公司或“穿透”资管产品,须加强尽职调查和基础信息审核;对房地产风险暴露,只有满足审慎审批标准和估值等要求,才认可其风险缓释作用。市场风险方面,内部模型法计量以交易台为基础,要求银行制定交易台业务政策、细分和管理交易台。操作风险方面,须建立健全损失数据收集标准、规则和流程,才可申请适用监管给定损失乘数系数。

          八、《资本办法》修订在完善监督检查要求上有何调整?

          一方面,参照国际标准,完善监督检查内容。设置72.5%的风险加权资产永久底线,替换原并行期资本底线安排;完善信用、市场和操作风险的风险评估要求,将国别、信息科技、气候等风险纳入其他风险的评估范围。

          另一方面,衔接国内现行监管制度,促进政策落实。完善银行账簿利率、流动性、声誉等风险的评估标准;强调全面风险管理,将大额风险暴露纳入集中度风险评估范围,明确要求运用压力测试工具,开展风险管理,确定资本加点要求。

          九、《资本办法》修订在信息披露、强化市场约束方面有何调整?

          遵照匹配性原则,建立覆盖各类风险信息的差异化信息披露体系,引入了标准化的信息披露表格,要求商业银行按照规定的披露格式、内容、频率、方式和质量控制等进行披露?!蹲时景旆ā废灾岣吡诵畔⑴兜氖菘帕6纫?,切实提升了风险信息透明度和市场约束力,是对资本监管框架第一支柱和第二支柱的有效补充。

          十、《资本办法》的实施安排是什么?

          《资本办法》将于2024年1月1日起正式实施,并设置过渡期。过渡期安排包括以下两方面:一是对计入资本净额的损失准备设置2年过渡期,其间逐步提高非信贷资产损失准备最低要求,推动商业银行合理增提损失准备,平滑对资本净额的影响。二是对信息披露设置5年过渡期,过渡期内商业银行根据所属档次、系统重要性程度和上市情况,适用不同的信息披露要求,稳妥开展信息披露工作,稳步提高信息透明度和市场约束力。

          十一、《资本办法》的实施对银行业资本充足水平的影响如何?

          测算显示,《资本办法》实施后,银行业资本充足水平总体稳定,平均资本充足率稳中有升。单家银行因资产类别差异导致资本充足率小幅变化,体现了差异化监管要求,符合预期。

          【我要纠错】 责任编辑:吕俐缘
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